Backtesting التداول استراتيجيات باستخدام - ص

إم جديدة جدا ل R ومحاولة ل باكتست استراتيجية إيف مبرمجة بالفعل في ويالثلاب. العديد من الاشياء لا افهم (وانها لا تعمل بشكل واضح :) أنا لا تحصل على أسعار قريبة لطيف في ناقلات. أو نوع من ناقلات ولكن يبدأ مع هيكل وأنا لا أفهم حقا ما هذه الوظيفة لا. ولهذا السبب سلسلة بلدي، 1 مكالمة ربما لا يعمل. n لوتنرو (سلسلة) لا تعمل إما، ولكن أنا بحاجة إلى أن حلقة لذلك أعتقد إذا كنت تحصل على هذه الأسئلة 2 أجاب استراتيجية بلدي يجب أن تعمل. أنا ممتن جدا لأي مساعدة..R يبدو معقدا جدا حتى مع تجربة البرمجة في لغات أخرى نعم أنا نوع من نسخ بعض خطوط التعليمات البرمجية من هذا البرنامج التعليمي و don39t حقا فهم هذا الخط. أعني سلسلة، 1 اعتقدت أن تطبيق وظيفة f على كوتولومنكوت 1 من هذه السلسلة. ولكن منذ هذه السلسلة هو بعض كومبلي مع هيكل الخ. I39m نتحدث عن هذا البرنامج التعليمي: R-بلوجرسباكتستينغ-a-التداول-استراتيجية نداش ميشيز يونيو 6 13 في 14: 22 باكتستينغ: تفسير الماضي باكتستينغ هو عنصر أساسي في تطوير نظام التداول الفعال. ويتم ذلك من خلال إعادة بناء، مع البيانات التاريخية، الصفقات التي كان من الممكن أن تحدث في الماضي باستخدام القواعد التي تحددها استراتيجية معينة. وتقدم النتيجة إحصاءات يمكن استخدامها لقياس فعالية الاستراتيجية. باستخدام هذه البيانات، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم وتحسينها، والعثور على أي عيوب فنية أو نظرية، واكتساب الثقة في استراتيجيتهم قبل تطبيقها على الأسواق الحقيقية. والنظرية الكامنة وراء ذلك هي أن أي استراتيجية عملت بشكل جيد في الماضي من المرجح أن تعمل بشكل جيد في المستقبل، وعلى العكس من ذلك، فإن أي استراتيجية تؤدي أداء ضعيفا في الماضي من المرجح أن تؤدي أداء ضعيفا في المستقبل. هذه المقالة تأخذ نظرة على ما هي التطبيقات التي تستخدم ل باكتست، أي نوع من البيانات التي تم الحصول عليها، وكيفية استخدامها لاستخدام البيانات والأدوات باكتستينغ يمكن أن توفر الكثير من ردود الفعل الإحصائية قيمة عن نظام معين. وتشمل بعض الإحصاءات الشاملة للاختبار: صافي الربح أو الخسارة - صافي الربح أو الخسارة. الإطار الزمني - التواريخ السابقة التي حدث فيها الاختبار. الكون - الأسهم التي تم تضمينها في باكتست. تقلب التدابير - أقصى نسبة مئوية رأسا على عقب وهبوطا. المتوسطات - متوسط ​​الكسب ومتوسط ​​الخسارة، متوسط ​​القضبان المحتفظ بها. التعرض - نسبة رأس المال المستثمر (أو المعرض للسوق). النسب - نسبة الأرباح إلى الخسائر. العائد السنوي - النسبة المئوية للعائد على مدى عام. العائد المعدل للمخاطر - النسبة المئوية للعائد كدالة للمخاطر. عادة، سوف باكتستينغ البرمجيات اثنين من الشاشات التي هي مهمة. يسمح الأول للتاجر بتخصيص إعدادات باكتستينغ. وتشمل هذه التخصيصات كل شيء من فترة زمنية إلى تكاليف العمولة. هنا مثال على مثل هذه الشاشة في أميبروكر: الشاشة الثانية هو تقرير النتائج باكتستينغ الفعلي. هذا هو المكان الذي يمكنك أن تجد كل من الإحصاءات المذكورة أعلاه. مرة أخرى، وهنا مثال على هذه الشاشة في أميبروكر: بشكل عام، فإن معظم البرامج التجارية تحتوي على عناصر مماثلة. وتشمل بعض البرامج الراقية أيضا وظائف إضافية لأداء التلقائي التحجيم الموقف، والتحسين وغيرها من الميزات أكثر تقدما. الوصايا العشر هناك العديد من العوامل التي يوليها المتداولون اهتماما عندما يكونون في وضع استراتيجيات للتداول. وفيما يلي قائمة من أهم 10 أشياء يجب أن نتذكر في حين باكتستينغ: تأخذ في الاعتبار اتجاهات السوق واسعة في الإطار الزمني الذي تم اختبار استراتيجية معينة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الاستراتيجية قد تم اختبارها فقط من 1999-2000، فإنها قد لا تكون جيدة في سوق الدب. وكثيرا ما يكون من المفيد إجراء اختبار احتياطي على مدى فترة زمنية طويلة تشمل عدة أنواع مختلفة من ظروف السوق. تأخذ في الاعتبار الكون الذي حدث باكتستينغ. على سبيل المثال، إذا تم اختبار نظام سوق واسع مع كون يتكون من أسهم التكنولوجيا، فإنه قد تفشل في أداء جيدا في مختلف القطاعات. وكقاعدة عامة، إذا كانت استراتيجية تستهدف نوع معين من الأسهم، والحد من الكون لهذا النوع ولكن، في جميع الحالات الأخرى، والحفاظ على الكون كبير لأغراض الاختبار. إن تقلب التقییمات ھو أمر مھم جدا للنظر فیھ عند تطویر نظام التداول. وينطبق ذلك بشكل خاص على الحسابات التي يتم استدعاؤها، والتي تخضع لمكالمات الهامش إذا انخفضت أسهمها إلى ما دون نقطة معينة. وينبغي أن يسعى المتداولون إلى إبقاء التقلب منخفضا من أجل الحد من المخاطر وتمكين عملية الانتقال من وإلى مخزون معين. كما أن متوسط ​​عدد الحانات المحتفظ بها مهم جدا أيضا عند وضع نظام تجاري. على الرغم من أن معظم برامج الاختبار الخلفي تتضمن تكاليف العمولة في الحسابات النهائية، وهذا لا يعني أنك يجب تجاهل هذه الإحصائية. إذا كان ذلك ممكنا، فإن رفع متوسط ​​عدد الحانات التي تم الاحتفاظ بها يمكن أن يقلل من تكاليف العمولة، ويحسن عائدك الإجمالي. التعرض هو سيف ذو حدين. زيادة التعرض يمكن أن يؤدي إلى أرباح أعلى أو خسائر أعلى، في حين أن انخفاض التعرض يعني انخفاض الأرباح أو انخفاض الخسائر. ومع ذلك، بشكل عام، فمن الجيد أن تبقى التعرض أقل من 70 من أجل الحد من المخاطر وتمكين أسهل الانتقال داخل وخارج مخزون معين. يمكن أن تكون إحصائية متوسط ​​الربح، جنبا إلى جنب مع نسبة انتصارات إلى خسائر، مفيدة لتحديد أفضل حجم التحجيم وإدارة المال باستخدام تقنيات مثل معيار كيلي. (انظر إدارة المال باستخدام معيار كيلي). يمكن للمتداولين اتخاذ مواقف أكبر وخفض تكاليف العمولة عن طريق زيادة متوسط ​​مكاسبهم وزيادة نسبة فوزهم إلى خسائرهم. العائد السنوي مهم لأنه يستخدم كأداة لقياس عائدات النظم ضد أماكن الاستثمار الأخرى. من المهم ليس فقط النظر إلى العائد السنوي الإجمالي، ولكن أيضا أن تأخذ في الاعتبار زيادة أو انخفاض المخاطر. ويمكن القيام بذلك عن طريق النظر في العائد المعدل للمخاطر، الذي يمثل عوامل خطر مختلفة. قبل اعتماد نظام التداول، يجب أن يتفوق على جميع أماكن الاستثمار الأخرى على قدم المساواة أو أقل المخاطر. التخصيص باكتستينغ مهم للغاية. العديد من التطبيقات باكتستينغ لديها مدخلات لكميات العمولة، أحجام جولة (أو كسور) الكثير، وأحجام القراد، ومتطلبات الهامش، وأسعار الفائدة، وفرضيات الانزلاق، وقواعد تحديد المواقع، وقواعد الخروج نفس بار، (زائدة) إعدادات التوقف وأكثر من ذلك بكثير. T الحصول على نتائج باكتستينغ أكثر دقة، ط ر من المهم لضبط هذه الإعدادات لتقليد الوسيط الذي سيتم استخدامه عندما يذهب النظام على الهواء مباشرة. يمكن أن تؤدي الاختبارات الخلفية أحيانا إلى شيء يعرف باسم الإفراط في التحسين. هذا هو الشرط الذي يتم ضبط نتائج الأداء بشكل كبير جدا في الماضي أنها لم تعد دقيقة في المستقبل. من الجيد عموما تطبيق القواعد التي تنطبق على جميع الأسهم، أو مجموعة مختارة من الأسهم المستهدفة، ولا يتم تحسينها إلى الحد الذي لا يمكن للمبدع فهم القواعد فيه. إن الاختبار المسبق ليس دائما الطريقة الأكثر دقة لقياس فعالية نظام تداول معين. في بعض الأحيان لا تؤدي الاستراتيجيات التي تؤدي أداء جيدا في الماضي إلى الأداء الجيد في الوقت الحاضر. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. تأكد من تجارة الورق نظام تم بنجاح باكتستد قبل أن يعيش للتأكد من أن الاستراتيجية لا تزال تنطبق في الممارسة العملية. الاستنتاج باكتستينغ هي واحدة من أهم جوانب تطوير نظام التداول. إذا تم إنشاؤها وتفسيرها بشكل صحيح، يمكن أن تساعد التجار على تحسين وتحسين استراتيجياتهم، والعثور على أي عيوب فنية أو نظرية، فضلا عن اكتساب الثقة في استراتيجيتها قبل تطبيقها على أسواق العالم الحقيقي. (ترايسيسيون) - تطوير نظام التداول المتطور أميبروكر (أميبروكر) - تطوير نظام تجارة الميزانية. نظرية اقتصادية للإنفاق الكلي في الاقتصاد وآثاره على الإنتاج والتضخم. وقد تم تطوير الاقتصاد الكينزي. حيازة أصل في محفظة. ويتم استثمار الحافظة مع توقع تحقيق عائد عليها. هذه. وهي النسبة التي وضعها جاك ترينور التي تقيس العائدات المكتسبة أكثر من تلك التي كان يمكن أن يكون حصل على دون مخاطر. إعادة شراء الأسهم القائمة (إعادة الشراء) من قبل شركة من أجل تقليل عدد الأسهم في السوق. الشركات. استرداد الضرائب هو رد على الضرائب المدفوعة للفرد أو الأسرة عندما يكون الالتزام الضريبي الفعلي أقل من المبلغ. القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات الجاهزة المنتجة داخل حدود البلد في فترة زمنية محددة. كيفية استعراض استراتيجية في R كان استكشاف إمكانيات باكتستينغ من R. في وظيفة سابقة وضعنا بعض فرص دخول بسيطة ل أوسكاد باستخدام خوارزمية التعلم الآلي والتقنيات من مجموعة فرعية من استخراج البيانات يسمى التعلم قاعدة الجمعيات. في هذا المنصب، ونحن في طريقنا لاستكشاف كيفية القيام باكتست الكامل في R باستخدام قواعدنا من وظيفة السابقة وتنفيذ أخذ الأرباح ووقف الخسائر. يتيح الغوص في: ملاحظة: تم بناء باكتست قبالة البارات 4 ساعات في مجموعة البيانات لدينا وليس لديها نظرة أكثر دقة. معدل النمو السنوي المركب (كاغر) هو النسبة المئوية للمكاسب السنوية، مما يعني أنه يعم النمو إلى أقساط متساوية كل عام. منذ اختبارنا كان أكثر يتيح نرى ما اذا كان يمكننا تحسين الأداء عن طريق إضافة وقف الخسارة وجني الأرباح. مع مجرد وقف الخسارة، انخفض الأداء إلى أسفل. يبدو أننا نخرج من صفقاتنا قبل أن يتمكنوا من التعافي. من أجل تأمين أرباحنا، يتيح المضي قدما وتنفيذ الربح أخذ. تأمين مكاسبنا مع الربح أخذ تحسن طفيف في الأداء، ولكن ليس بشكل كبير. يتيح دمج كل من وقف الخسارة وجني الأرباح. الآن يتيح مقارنة خط الأساس استراتيجية طويلة قصيرة، مع مجرد وقف الخسارة، مجرد الربح أخذ، وكلاهما اتخاذ وقف الخسائر وجني الأرباح. الآن أنت تعرف كيفية إضافة أخذ الربح ووقف الخسارة، وأنا أوصي كنت تلعب حولها مع البيانات واختبار قيم مختلفة على أساس المعلمات الشخصية الخاصة بك المخاطر واستخدام القواعد الخاصة بك. وحتى مع وجود خوارزميات قوية وأدوات متطورة، فإنه من الصعب بناء استراتيجية ناجحة. لكل فكرة جيدة، ونحن نميل إلى أن يكون العديد منها أكثر سيئة. المسلحة مع الأدوات المناسبة والمعرفة، يمكنك اختبار بكفاءة أفكارك حتى تحصل على تلك الجيدة. لقد قمنا بتبسيط هذه العملية في ترايد. لقد طورنا بنية تحتية للاختبار تسمح لك بمعرفة أين تكون الأنماط في بياناتك وفي الوقت الفعلي ترى كيف كان من الممكن أن تؤديها على بياناتك السابقة. أيضا الافراج عن ترايد ل 7 أزواج رئيسية في سوق العملات الأجنبية مع المؤشرات الفنية في غضون أسبوعين. إذا كنت مهتما في اختبار البرمجيات وتوفير التغذية المرتدة، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى إنفوانوفانسيتيش. لدينا 50 البقع available. The الناس في رستوديو فعلت بعض العمل المدهش مع حزمة لامعة. من الصفحة الرئيسية لامعة، 8220 شيني يجعل من السوبر بسيطة للمستخدمين R مثلك لتحويل التحليلات إلى تطبيقات الويب التفاعلية التي يمكن لأي شخص استخدام. 8221 تطوير تطبيقات الويب دائما ناشد لي، ولكن استضافة والتعلم جافاسكريبت، هتمل، الخ جعلني وضعت هذا منخفض جدا على قائمة أولوياتي. مع لامعة، يمكن للمرء أن يكتب تطبيقات الويب في R. يستخدم هذا المثال مجموعة بيانات المديرين مع المكالمات إلى charts. PerformanceSummary و table. Stats من حزمة بيرفورمانساناليتيكش لعرض مؤامرة وطاولة في تطبيق لامعة. تحتاج إلى أن يكون لامعة وحزم الأداء تحليلات مثبتة لتشغيل التطبيق. مرة واحدة يتم تثبيت هذه، فتح موجه R وتشغيل: هناك برنامج تعليمي لامعة كبيرة من رستوديو وكذلك أمثلة من سيستيماتيشينفستور للراغبين في تعلم المزيد. وركزت الوظائف القليلة الماضية على الزخم مع البحث والتطوير على طريقة بسيطة نسبيا لاستعراض استراتيجيات الزخم. وفي الجزء الرابع، أستخدم الإطار الكمي لاستعراض استراتيجية الزخم. باستخدام كوانستراتات يفتح الباب لعدة ميزات وخيارات فضلا عن كتاب النظام للتحقق من الصفقات عند الانتهاء من باكتست. أنا أعرض بعض الوظائف الجديدة التي تستخدم لإعداد البيانات وتحسب الرتب. أنا win8217t تذهب من خلالهم بالتفصيل، هذه الوظائف متوفرة في بلدي جيثب الريبو في مجلد رتبة الوظائف. هذه الشريحة الأولى من التعليمات البرمجية فقط تحميل المكتبات اللازمة والبيانات، ويطبق وظيفة ave3ROC لترتيب الأصول على أساس المتوسط ​​2 و 4 و 6 أشهر العائد. لاحظ أنه سوف تحتاج إلى تحميل وظائف في Rank. R وشهر-fun. R. الجزء التالي من التعليمات البرمجية هو خطوة حاسمة في إعداد البيانات التي سيتم استخدامها في كوانسترات. مع الرتب حساب، فإن الخطوة التالية هي ربط الرتب إلى بيانات السوق الفعلية لاستخدامها مع كوانسترات. ومن المهم أيضا تغيير أسماء الأعمدة على سبيل المثال. XLY. Rank لأن ذلك سوف تستخدم كعمود إشارة التجارة عند استخدام كوانسترات. الآن باكتست يمكن تشغيلها. وظيفة كستراترانك هو مجرد وظيفة الراحة التي تخفي تنفيذ كوانتسترات لاستراتيجية بلدي رتبة. لهذا أول باكتست، أنا تداول أعلى 2 الأصول مع حجم الموقف من 1000 وحدة. تغيير الوسيطة إلى max. levels2 يعطي مرونة 8220scaling 8221 في التجارة. في هذا المثال، ويقول الأصول أبك في المرتبة 1 في الشهر الأول 8212 أنا شراء 500 وحدة. في الشهر 2، والأصول أبك لا يزال في المرتبة 1 8212 أنا شراء 500 وحدة أخرى. في الوظيفة السابقة، أثبتت باكتيستس بسيطة لتداول عدد من الأصول في المرتبة على أساس 3، 6، 9، أو 12 (أي فترات الرجعية) شهر عودة بسيطة. في حين لم يكن هذا الاختبار شاملا، إلا أن النتائج أظهرت أنه عند التداول في أعلى 8 أصول مصنفة، فإن الترتيب المرتكز على 3 و 6 و 9 و 12 شهر أدى إلى أداء مماثل. إذا كانت النتائج متشابهة لفترات الاستطلاع المختلفة، التي فترة الاسترجاء يجب أن أختار لاستراتيجيتي إجابتي هي لتشمل فترات رد الفعل متعددة في طريقة الترتيب. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق أخذ متوسط ​​عائدات 6 و 9 و 12 شهرا، أو أي عوائد أخرى من N-مونث. وهذا يعطينا فائدة التنويع عبر فترات استعراض متعددة. إذا كنت أعتقد أن فترة الاسترجاع من 9 أشهر العائد هو أفضل من ذلك من 6 و 12 شهرا، يمكنني استخدام المتوسط ​​المرجح لإعطاء 9 أشهر عودة الوزن العالي بحيث يكون لها تأثير أكبر على تحديد رتبة. يمكن تنفيذ هذا بسهولة مع ما أنا استدعاء الدالة WeightAve3ROC () هو مبين أدناه. وظيفة جميلة النفس التفسيرية، ولكن لا تتردد في السؤال إذا كان لديك أي أسئلة. الآن إلى نتائج الاختبار. يوضح الرسم البياني أدناه نتائج استخدام العائد من 6 و 9 و 12 شهرا بالإضافة إلى متوسط ​​العائد من 6 و 9 و 12 شهرا والمتوسط ​​المرجح ل 6 و 9 و 12 شهرا. الحالة 1: اختبار الزخم البسيط القائم على أساس 6 سنوات من الرتبة روك لترتيب الحالة 2: اختبار الزخم البسيط القائم على أساس 9 سنوات من الرتبة روك لتصنيف الحالة 3: اختبار الزخم البسيط القائم على 12 شهرا من الرتبة روك لتصنيف الحالة 4: اختبار الزخم البسيط استنادا إلى متوسط ​​قدره 6 و 9 و 12 شهرا من الرتبة روك لتصنيف الحالة 5: اختبار الزخم البسيط على أساس المتوسط ​​المرجح 6 و 9 و 12 شهرا من الرتبة روك. الأوزان هي 16، 23، 16 لمدة 6، 9، و 12 شهرا العودة. وفيما يلي جدول للعائدات وأقصى سحب للاختبار. يوضح هذا االختبار كيف يمكن تحقيق عوائد معدلة بشكل أفضل للمخاطر) ارتفاع معدل النمو السنوي المركب والسحب األدنى في هذه الحالة (من خالل النظر في فترات االستعراض المتعددة في طريقة التصنيف. كامل رمز R أدناه. لقد أدرجت جميع الوظائف في البرنامج النصي R أدناه لتسهيل إعادة إنتاج الاختبارات وتجربة الأشياء، ولكنني أوصي بوضع الوظائف في ملف منفصل واستخدام المصدر () لتحميل الوظائف للحفاظ على الشفرة منظف. العديد من المواقع التي ارتبطت في الوظيفة السابقة لديها مقالات أو أوراق على الاستثمار الزخم التي تحقق في عوامل التصنيف نموذجية 3، 6، 9، و 12 شهرا العودة. معظم (وليس كل) من المواد تسعى إلى العثور على الذي هو أفضل فترة نظر إلى الوراء لترتيب الأصول. لنفترض أن نتيجة هذه المقالة هي أن 6 أشهر نظرة إلى الوراء لديه أعلى العوائد. A استراتيجية التداول الذي يستخدم فقط فترة 6 أشهر نظرة إلى الوراء لترتيب الأصول يترك لي عرضة للإفراط في تركيب استنادا إلى نتائج باكتست. لا تخبرنا باكتست أي شيء أكثر من أي استراتيجية أداء الأفضل في الماضي، فإنه لا يقول لنا شيئا عن المستقبل 8230 دوه كلما استعرض النتائج من باكتيستس، وأنا أسأل دائما نفسي الكثير مما لو الأسئلة. وهنا 3 ماذا لو الأسئلة التي أود أن أسأل عن هذا باكتست هي: ماذا لو كانت الاستراتيجية على أساس 6 أشهر نظرة إلى الوراء تحت ينفذ و 9 أشهر أو 3 أشهر يبدأ أكثر من أداء ماذا لو كانت الاستراتيجيات القائمة على 3، 6، و 9 أشهر من فترات النظر يعود إلى نفس العائد ومخاطر المخاطر، والتي ينبغي أن أتوقع التجارة ما إذا كان الأصول ذات التقلبات العالية هي التي تسيطر على التصنيف وبالتالي دفع العوائد الاختبارات الخلفية المعروضة هي باكتيستس بسيطة تهدف إلى إثبات التباين في العوائد استنادا إلى فترات النظر إلى الوراء وعدد الأصول المتداولة. الرسوم البيانية أدناه تظهر أداء استراتيجية الزخم باستخدام 3، 6، 9، و 12 شهرا العائد وتداول أعلى 1 و 4 و 8 في المرتبة الأصول. ستلاحظ أن هناك تقلب كبير وتقلب في العائدات فقط تداول 1 الأصول. يتم تقليل التباين بين فترات النظر إلى الوراء، ولكن لا يزال هناك لا واحد أفضل أفضل فترة نظرة إلى الوراء. هناك فترات من الأداء تحت الأداء وأكثر من الأداء لجميع فترات نظرة إلى الوراء في الاختبار. هنا هو رمز R المستخدمة ل باكتيستس والمؤامرات. اترك تعليقا إذا كانت لديك أية أسئلة حول الشفرة أدناه. الوقت الذباب حقا من الصعب أن نعتقد أنه كان أكثر من شهر منذ آخر مشاركة بلدي. العمل والحياة بشكل عام قد استهلكت الكثير من وقتي في الآونة الأخيرة وترك القليل من الوقت للبحوث وبلوق المشاركات. على أي حال، على آخر هذا المنصب سيكون الأول في سلسلة من لتغطية استراتيجية الزخم باستخدام R. واحدة من استراتيجياتي المفضلة هو الزخم أو استراتيجية القوة النسبية. هنا فقط بعض الأسباب التي تجعلني أحب الزخم: بسيطة لتنفيذ طويل فقط أو لونغشورت المحافظ العديد من الطرق لتحديد قوة أو الزخم قياس انها تعمل فقط أيضا، استراتيجية الزخم يفسح المجال بشكل جيد لاحتمال التنويع. الكون من الأدوات يمكن أن يكون لانهائي، ولكن الصكوك المتداولة هي محدودة. فكر في هذه الطريقة ينظر المستثمر (أ) إلى 10 أدوات ويستثمر 1000 في أعلى 5 أدوات مصنفة حسب الزخم. المستثمر B ينظر في 100 الصكوك ويستثمر 1000 في أعلى 5 الصكوك المصنفة من قبل الزخم. المستثمر (أ) يحد من إمكانياته للتنويع من خلال وجود عالم مكون من 10 أدوات فقط. لدى المستثمر ب مجموعة أكبر بكثير من الأدوات ويمكن أن تكون من الناحية النظرية أكثر تنوعا. من الناحية النظرية، يمكنك تداول عدد لا حصر له من الصكوك مع كمية محدودة من رأس المال المتداول باستخدام استراتيجية الزخم أو القوة النسبية. تحقق من هذه الروابط لمزيد من القراءة في هذا المنصب الأول من سلسلة على الزخم، وسوف يذهب أكثر من بعض الإعداد الأساسية وظائف سوف نستخدم. الخطوة الأولى هي الحصول على البيانات من ياهو. لاحظ أن حلقة ل تحويل البيانات إلى شهرية و سوبسيتس البيانات بحيث العمود الوحيد الذي نحتفظ به هو عمود إغلاق تعديل. لدينا الآن أربعة أشياء (زلي، زلب، شل، زلف) التي لديها سعر الإغلاق المعدل. الخطوة التالية هي دمج هذه الكائنات الأربعة في كائن واحد يحمل سعر إغلاق المعدل. يمكننا أن نفعل ذلك في بطانة واحدة بسيطة في R للعامل الذي سيتم تصنيفه، وسوف تستخدم معدل 3 فترة التغيير (روك).